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jQuery

//リンクをセレクタに指定
$('a[href^="http://"]').filter(function() {
    //URLのホスト名を取得する
    return this.hostname && this.hostname !== location.hostname;
}).each(function(){
    //正規表現でファビコンを認識、取得
    var l = $(this);
    var fu = l.attr('href').replace(/^(http:\/\/[^\/]+).*$/, '$1') + '/favicon.ico';
    var fi = $('<img src="favicon.png" alt="favicon" />')['prependTo'](l);
    var e = new Image();
    e.src = fu;
    //ファビコンがあったら表示する
    if (e.complete) fi.attr('src', fu);
    else e.onload = function(){
        fi.attr('src', fu);
    };
});

css

img{width:15px;height:15px;}
a{text-decoration:none;color:green;margin-bottom:5px;display:inline-block;}

html

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